Covariantie is een statistische maatstaf die u helpt te begrijpen hoe twee variabelen samen veranderen . Stel je voor dat je twee variabelen hebt, zoals temperatuur en ijsconsumptie. Als de consumptie van ijs ook toeneemt naarmate de temperatuur stijgt, dan hebben de variabelen een positieve covariantie. Als daarentegen, wanneer de temperatuur stijgt, de consumptie van ijs afneemt, dan hebben ze een negatieve covariantie.
Covariantie vertelt u of variabelen de neiging hebben om in dezelfde richting (positief) of in tegengestelde richtingen (negatief) te veranderen . Als er geen duidelijk patroon is in de manier waarop ze samen veranderen, zal de covariantie bijna nul zijn, wat betekent dat er geen sterke lineaire relatie tussen de variabelen bestaat.
Hoe wordt covariantie berekend?
Om de covariantie tussen twee variabelen te berekenen, hebt u een dataset nodig die de waarden van beide variabelen bevat . Volg dan deze stappen:
- Zoek het gemiddelde (gemiddelde) van elke variabele. Tel alle waarden van elke variabele bij elkaar op en deel het resultaat door het totale aantal datapunten. Dit geeft je het gemiddelde van elke variabele.
- Trek het gemiddelde van elke variabele af van elke overeenkomstige waarde. Deze stap bestaat uit het aftrekken van het gemiddelde van de variabele X van elke waarde van X en hetzelfde doen voor de variabele Y.
- Vermenigvuldig de resultaten van de vorige stap. Voor elke waarde die in de vorige stap is afgetrokken, vermenigvuldigt u het overeenkomstige resultaat van de andere afgetrokken variabele.
- Voeg de producten uit de vorige stap toe. Tel alle producten die u in de vorige stap hebt verkregen bij elkaar op om een totale waarde te krijgen.
- Deel de waarde verkregen in de vorige stap door het totale aantal gegevens. Deze waarde is de covariantie tussen de twee variabelen.
Houd er rekening mee dat de covariantie positief, negatief of bijna nul kan zijn. Een positieve covariantie geeft aan dat de variabelen de neiging hebben om in dezelfde richting te bewegen. Aan de andere kant geeft een negatieve covariantie aan dat de variabelen de neiging hebben om in tegengestelde richtingen te veranderen. Ten slotte geeft een covariantie van bijna nul aan dat er geen duidelijk patroon is in de manier waarop ze samen veranderen.
Laten we een voorbeeld bekijken om het beter te begrijpen
Laten we ons voorstellen dat we twee variabelen hebben, “studie-uren” (X) en “examencijfer” (Y), en dat we voor een groep van 5 studenten de volgende gegevens hebben:
Studie-uren (X): 4, 6, 3, 7, 5.
Testresultaat (Y): 85, 90, 80, 95, 88.
Stap 1: Bereken het gemiddelde van elke variabele
Gemiddelde van X: (4 + 6 + 3 + 7 + 5) ÷ 5 = 5
Gemiddelde van Y: (85 + 90 + 80 + 95 + 88) ÷ 5 = 86
Stap 2 : Trek het gemiddelde van elke variabele af van elke overeenkomstige waarde
X – Gemiddelde van X: -1, 1, -2, 2, 0
Y – Gemiddelde van Y: -1, 4, -6, 9, 2
Stap 3 : Vermenigvuldig de resultaten verkregen in de vorige stap
(-1) · (-1) = 1
1 4 = 4
(-2) · (-6) = 12
2 9 = 18
0 2 = 0
Stap 4 : Voeg de producten toe die je in de vorige stap hebt verkregen
1 + 4 + 12 + 18 + 0 = 35
Stap 5: Deel de waarde verkregen in de vorige stap door het totale aantal gegevens
35 ÷ 5 = 7
De covariantie tussen de variabelen ‘studie-uren’ en ‘examencijfer’ is dan 7.
Wat is het verschil tussen variantie en covariantie?
Variantie is een maatstaf die de statistische spreiding of variabiliteit van een dataset aangeeft. Het wordt berekend als het gemiddelde van de kwadraten van de afwijkingen van individuele waarden van het gemiddelde. Hoge variantie betekent dat de gegevens verspreid of weg van het gemiddelde liggen , terwijl lage variantie betekent dat de gegevens dichter bij het gemiddelde liggen.
Aan de andere kant is covariantie een maatstaf die aangeeft hoe twee variabelen samen bewegen . Het is een maat voor de gezamenlijke variatie van twee variabelen. Als de covariantie positief is, geeft dit aan dat de twee variabelen de neiging hebben om samen te stijgen of dalen. Als de covariantie negatief is, geeft dit aan dat de ene variabele de neiging heeft toe te nemen terwijl de andere afneemt. Een covariantie dichtbij nul geeft aan dat de variabelen geen sterk lineair verband hebben.
Kort gezegd meet variantie de variabiliteit van een dataset zelf, terwijl covariantie de gezamenlijke variatierelatie tussen twee variabelen meet.
Hoe belangrijk is covariantie?
Covariantie is om verschillende redenen een belangrijke maatstaf in statistieken en data-analyse. Over het algemeen wordt het gebruikt om de sterkte en richting van de relatie tussen twee variabelen te beoordelen. Een covariantiewaarde dichtbij nul duidt op een zwak of geen verband , terwijl een hoge waarde duidt op een sterk verband tussen de variabelen.
Aan de andere kant is het vermeldenswaard dat het een nuttig hulpmiddel is bij het modelleren en voorspellen van gegevens . Het kan worden gebruikt in geavanceerde data-analysetechnieken, zoals lineaire regressie en tijdreeksanalyse, om te begrijpen hoe veranderingen in de ene variabele een andere variabele kunnen beïnvloeden.
Het is ook van groot belang bij financieel risicobeheer. Het maakt het mogelijk om te evalueren hoe twee financiële activa samen bewegen, wat van fundamenteel belang is bij de diversificatie van beleggingsportefeuilles en bij de evaluatie van het risico en rendement van verschillende activa.
Wat zijn de belangrijkste toepassingen van covariantie?
Covariantie is een belangrijk hulpmiddel bij data-analyse en heeft verschillende toepassingen. Een van de belangrijkste toepassingen van covariantie is in de statistiek en de econometrie . Het wordt gebruikt om de gezamenlijke variatierelatie tussen twee variabelen te meten, wat ons kan helpen begrijpen hoe ze samen veranderen.
In de financiële wereld wordt covariantie gebruikt om de relatie tussen de rendementen van verschillende financiële activa, zoals aandelen, obligaties of onroerend goed, te beoordelen . Het helpt beleggers te begrijpen hoe activa samenwerken en hoe beleggingen kunnen worden gediversifieerd om risico’s te beheersen.
Bij risicoanalyse en portefeuillebeheer wordt covariantie gebruikt om de risicodiversificatie te berekenen , dat wil zeggen hoe de rendementen van verschillende activa met elkaar in verband staan. Een lage covariantie tussen twee activa geeft aan dat het minder waarschijnlijk is dat ze in dezelfde richting bewegen, wat gunstig kan zijn voor het verminderen van het portefeuillerisico.
Bovendien wordt covariantie ook gebruikt op gebieden als milieuwetenschappen, biologie, psychologie en techniek, waar relaties tussen verschillende variabelen worden bestudeerd om hun gedrag te begrijpen en voorspellingen te doen.
Het is belangrijk op te merken dat covariantie enkele beperkingen heeft, zoals dat het geen gestandaardiseerde maatstaf is en dat niet-lineaire relaties tussen variabelen niet worden vastgelegd . Het blijft echter een waardevol hulpmiddel bij data-analyse om te begrijpen hoe twee variabelen samen evolueren en hun gezamenlijke variatierelatie.
Covariantie-eigenschappen
Laten we hieronder eens kijken naar enkele van de belangrijkste eigenschappen van covariantie:
- De covariantie tussen twee variabelen kan positief zijn , wat aangeeft dat ze de neiging hebben om in dezelfde richting te bewegen. Aan de andere kant, als de covariantie negatief is, betekent dit dat ze de neiging hebben om in tegengestelde richtingen te bewegen. Als de covariantie nul is, is er geen lineair verband tussen de variabelen.
- In tegenstelling tot correlatie is covariantie niet beperkt tot een specifiek bereik en kent het geen gestandaardiseerde meeteenheden . Dit kan het moeilijk maken om covarianties van verschillende schalen of eenheden te vergelijken.
- De aanwezigheid van extreme of uitbijterwaarden in de gegevens kan een aanzienlijke impact hebben op de covariantie. Dit kan resulteren in een hoge of lage covariantie, zelfs als de relatie tussen de variabelen niet sterk is .
- De covariantie tussen twee variabelen is symmetrisch , wat betekent dat de covariantie van X ten opzichte van Y gelijk is aan de covariantie van Y ten opzichte van X. In feite is de covariantie gebaseerd op de gezamenlijke variatie van de twee variabelen.
- Het is belangrijk op te merken dat covariantie niet noodzakelijkerwijs een causaal verband tussen variabelen impliceert . Het toont alleen de richting en omvang van de gezamenlijke variatie tussen variabelen, maar legt geen direct causaal verband vast.
covariantie voorbeeld
Zoals we al weten, wordt alles duidelijker als we voorbeelden gebruiken. Daarom zullen we dit eenvoudige covariantievoorbeeld analyseren voor een beter begrip.
Beschouw twee nieuwe variabelen, A en B, met de volgende gegevens:
EEN = (a1, a2, a3) = (2, 5, 7)
B = (b1, b2, b3) = (6, 3, 1)
Eerst berekenen we het rekenkundig gemiddelde van elk van de variabelen:
EEN’ = (2 + 5 + 7) ÷ 3 = 4,67
B’ = (6 + 3 + 1) ÷ 3 = 3,33
Nadat we de rekenkundige gemiddelden hebben berekend, gaan we verder met het berekenen van de covariantie:
Cov(A, B) = (2 – 4,67) · (6 – 3,33) + (5 – 4,67) · (3 – 3,33) + (7 – 4,67) · (1 – 3,33) ÷ 3 = -2,33
In dit geval is de covariantiewaarde negatief. Dit geeft aan dat de variabelen A en B een negatieve relatie hebben, wat betekent dat wanneer de ene variabele toeneemt, de andere variabele de neiging heeft te dalen. Om de relatie tussen A en B beter te begrijpen, is het echter noodzakelijk om de lineaire correlatie te berekenen .
Het is ook relevant om er rekening mee te houden dat de covarianties van de verschillende variabelen niet met elkaar kunnen worden vergeleken , aangezien de meeteenheid van de covariantie dezelfde is als die van de betreffende variabelen. Daarom kun je de covariantie van variabelen zoals inkomen en leeftijd niet vergelijken, vanwege hun verschillende meeteenheden.